Qbasis forex garant plus

Etude statistique sobre a rentabilidade dos comerciantes particulares sobre o Forex 1. Le Capital de deauto. Un factor deacutejagrave deacuteterminant Suite agrave lrsquoeacutetude des nombreux comptes clients agrave travers le monde dun grand Broker, il ressort que 810 traders sont perdants (20.91 de ganant) Quando seu capital de deacutepart est infeacuterieur agrave 1 000. Esta statistique tombe proche de 610 comerciantes perdedores (37.37 de ganant) para um capital de deauto de 5 000. Rentabiliteacute par comptes de capitaux propres Les traders deacuteposant moins de 1 000 são para a maioria de desajustados e inexperientes. Os traders deacuteposant moins de 1 000 são geacuteneacuteralement danciens adeptes de jeux en ligne ( Poker, Paris sportifs, Casino ...) Les traders deacuteposant moins de 1 000 são para a maioria dos motiveacutes par lappacirct du gain Les traders deacuteposant moins de 1 000 utilidade des effets de leviers inconsideacutereacutes NB. En regravegle geacuteneacuterale, les traders deacutebutants não é uma noção do duvidoso envolvido no mercado e restent hypnotiseacutes por um potencial de lucro alleacutechant. Conseils. Lutilização des stops et des limites protégravegeront votre capital (Outil gratuit). Antes da calculadora seu potencial de lucro, calcula seu potencial de perda. 2. Leffet de levier. Un facteur capital Dapregraves les eacutetudes meneacutees sur les dizaines de milliers de comptes dun grand Broker, il aparicirct que les 810 comerciantes perdedores com uma conta infeacuterieur agrave 1 000, use un effet de levier supeacuterieur agrave 26: 1. La rentabiliteacute des comptes de Trading gagnant augmente agrave 37.37 pour les traders ayant un capital supeacuterieur agrave 5 000, emolumentos de efeito de peso infeacuterieur agrave 5: 1. Rentabiliteacute e effet de levier efficace Leffet de levier multiplie le potentiel et la vitesse des gains et des pertes Les traders ayant un capital infeacuterieur agrave 1 000 nont pas le capital suffisant pour absorber des pertes rapides Les traders ayant un capital infeacuterieur agrave 1 000 no pas O capital suficente para obtenção de ganhos e compensação com leitor de leveda Os comerciantes que têm um capital infeacuterieur agrave 1 000 font souvent lerreur de penser agrave la rentabiliteacute en numeacuteraire () plutocirct quen percent (NB). En regravegle geacuteneacuterale, ce qui cause la perte de comptes infeacuterieurs agrave 1 000 reacuteside dans le deacutecalage entre les espeacutances de gains des traders en terme numeacuteraire (bien souvent trop optimiste) por rapport au potentiel de leur capital. Conseils. Adopte um efeito de levier infeacuterieur agrave 10: 1. Calculez seu desempenho em percentual () et non pas en numeacuteraire (). Sachez ecirctre paciente. 3. Le ratio Risque Rendement. La cleacute Dans les donneacutees analyseacutees sur les dizaines de millions de Trade counter par un grand broker, une statistique surprenante ressort. 50 des trades passeacutes par les clients sont gagnant. Le graphique ci-dessous montrent que 57 des trades passeacutes sur lUSDJPY sont gagnants, 58 sur lEURGBP, 62 sur lEURCHF e mais de 71 de trades gagnants sur lAUDNZD. Trades rentables par paire de devises Alors pourquoi 810 traders sont perdants. A única et única razão de resposta na lutilização do rácio Risque Rendement (RR). Autrement dit, le potentiel de perte le potentiel de gain. Uma grande maioria dos comerciantes ingressantes no estrangeiro e aceita uma perda mais importante do seu potencial de ganho. Les donneacutees fornecedora por um grande Broker, reagentesumeacutees no quadro ci-dessous, são eacuteloquentes. En rouge. Les pertes moyennes par trade En bleu. Les profits moyens par trade Profits et beacuteneacutefices moyens par trade Prenons lexemple de lEURUSD Les pertes moyennes par trade sont de 127 pips (ou uma variação 0.0127). Les profits moyens par trade são de 65 pips (ou uma variação de 0,0065). Les traders perdent plus que ce quils ne gagnent simplement par la mauvaise utilisation du ratio Risque Rendement qui doit ecirctre au minimum de 1: 1 (je risque 1, pour gagner 1). Ici, les traders risquent 127 pips, pour gagner 65 pips soit un ratio Risque Rendement infeacuterieur agrave 1: 1. Un ratio Risque Rendement de 1: 2 obrigação, um comerciante agrave risquer 127 pips, pour gagner 254 pips. Les traders laissent couler leurs pertes et coupents seus ganhos Un ratio RR low implique un taux de trades gagnants eacuteleveacutes Le ratio Risque Rendement (RR) é a garantia do seu capital agrave terme Les stops (perte) et les limites (gain) garantissent le ratio RR NB: Com o Rácio RR de 1: 1, o grau de negociação é um teste de 50 para ter uma conta de comércio agrave leacutequilibre. Com Rácio RR de 1: 2, le taux de trades gagnants passe agrave 33. Conseils. Coupez vos pertes, laissez courir vos gains. Use as paradas e os limites para uma relação de Risco de rendimento de 1: 1. Nós temos uma experiência completa e completa com o desempenho das caractecas de traders agrave succegraves et nous les avons compileacutes dans un dossier de 25 páginas nommeacute les caracteacutereces des traders agrave succegraves. Apprenez les 3 caracteacutereces principais traders agrave succegraves ICI. Par Romain Cappe, Analyste de Marcheacute Junior para DailyFX. fr DailyFX. fr, fornecem análises técnicas e fundamentais sobre o forex, indústrias e indústrias gráficas. 15 de abril de 2017 8:45 am ET Os futuros gerenciados tornaram-se a maior estratégia de hedge funds da Europes por tamanho de ativos , Representando um quinto do mercado europeu de 382 bilhões, e o Qbasis Invest, baseado no Liechtenstein, emergiu como um dos melhores artistas neste setor popular. Com pouco menos de 50 milhões de dólares no AUM, os principais clientes do boleto comercial Qbasis MF Trend Plus dos consultores de commodities tiveram um retorno anual composto desde o início, em março de 2006, de 35,35. Além disso, no ano de crise de 2008, a Qbasis retornou um impressionante 145. Para descobrir o segredo para o sucesso da Qbasis, o Repórter Senior da FINALTERNAS, Mary Campbell, falou com o co-fundador da empresa, Philipp Plzl. Você poderia me contar algo sobre a história da Qbasis. Começou como um clube comercial privado no início deste século. Nós ganhamos algum dinheiro e depois perdemos algum dinheiro no crash do mercado de ações. Foi quando o meu fundador, Florian Wagner, decidiu analisar as estratégias sistemáticas em geral e as estratégias de futuros gerenciadas em particular. Ele pesquisou muitas estratégias de negociação diferentes naquele momento. Em 2002, conhecemos nosso agora chefe de desenvolvimento de sistemas, o Sr. Ziad Chahal, e começamos a trabalhar juntos em nosso sistema comercial. Depois de termos passado algum tempo entre nós e desenvolvido nossas estratégias de negociação agora existentes, começamos a negociar que era no final de 2002. Também iniciamos o principal clube comercial privado e, depois de alguns anos de sucesso, decidimos, em 2005, que nós Iriam criar uma empresa e oferecer essas estratégias para investidores externos. Em 2006, iniciamos nossa primeira conta gerenciada e agora oferecemos essas estratégias em diferentes tipos de produtos: lançamos contas gerenciadas pessoais em 2006 e em 2008 um fundo offshore. Em 2018, lançamos um fundo ETF, um ETF com regulamentação europeia, totalmente regulado, que oferece as mesmas estratégias que o fundo offshore e as contas gerenciadas e as mesmas estratégias que utilizamos desde 2002. A Qbasis retornou 145 em 2008. Você pode me dizer Algo sobre sua estratégia e como você alcançou este resultado. É correto que fizemos muito bem, mas nesse ano a indústria inteira ficou bem. Em 2008, tudo caiu em todas as estratégias e todas as estratégias de hedge funds tiveram um tempo muito ruim, exceto para futuros gerenciados. O futuro administrado foi a única estratégia positiva em 2008 e muitos de nossos competidores também tiveram seu melhor ano em 2008 no entanto, nenhum deles conseguiu os retornos que fizemos. Nós fomos claramente os melhores neste período. A razão para isso é usar duas estratégias diferentes. Uma é uma estratégia de tendência que tem uma ponderação de 70 em nosso portfólio e a segunda é uma estratégia de contra-tendência que tem uma ponderação de 30 em nosso portfólio. Com essas duas estratégias, negociamos, no total, mais de 100 mercados futuros negociados em bolsa. Uma das razões pelas quais fomos tão bem sucedidos em 2008 é que temos essa característica em nossa estratégia de estratégia que chamamos de reconhecimento de tendência inicial. A estratégia é capaz de reconhecer as tendências que estão por aí nos mercados diferentes nos mercados de ações, em títulos, em vários tipos de commodities, em diferentes moedas e podemos detectar essas tendências antes do que outras, portanto, nos beneficiamos mais cedo do que outros. Você lançou um fundo ETF em vez de um fundo compatível com o OICVM. Por que lançamos o nosso fundo offshore em 2008 e, no final de 2009, 2018 percebemos que precisávamos ter outro produto baseado na Europa, que era regulamentado e que poderia ser acessado com menor investimento mínimo. Examinamos todas as opções, incluindo os OICVM. Nós decidimos ir com a estrutura da ETF, porque as estratégias de futuros gerenciadas, como a nossa, realmente são feitas para fundos de OICVM. Se você quisesse montar uma versão do OICVM do nosso fundo, você precisaria trabalhar com muitas restrições, por exemplo, você deve ter muito cuidado com a quantidade de commodities que você troca dentro do fundo de OICVM, e como nosso fundo negocia um Pouco mais de 60 commodities, a estrutura dentro do fundo de OICVM teria sido muito, muito difícil de fazer e não teria sido muito competitiva. Teria sido possível fazer, mas achamos que seria mais fácil e direto simplesmente ter uma versão ETF do nosso fundo que ofereça liquidez diária e seja negociada na bolsa de valores. A alternativa seria ter uma versão de OICVM usando diferentes índices e SWAPs em segundo plano. É realmente muito difícil de explicar e, no final, bastante caro para o investidor. Você tem cerca de 50 milhões de ativos sob gerenciamento agora. Existe um ponto em que você deve capitalizar seus fundos. Você tem que compensá-lo em algum momento. Este não é um problema no momento com 50 milhões. Sabemos que podemos trabalhar sem problemas até 2 bilhões. Talvez tenhamos que excluir alguns dos mercados à medida que crescemos, onde o interesse aberto e o volume diário não são tão elevados. Nós definitivamente teremos que monitorar certos mercados no caminho para 2 bilhões, mas isso realmente não afetará a estratégia geral e o desempenho geral. Você imagina adicionar novos produtos à sua oferta. Eu acho que os produtos que temos agora são realmente nosso foco principal. Nós oferecemos contas gerenciadas, temos um fundo offshore e agora temos um fundo onshore regulado. Isso é praticamente isso, eu diria. Tudo emprega a mesma estratégia, então não há muito mais que você poderia oferecer neste espaço. Agora, concentrando-se realmente no crescimento desses produtos e na obtenção de mais recursos para eles. Você acha que os futuros gerenciados continuarão a desempenhar, assim como eles têm Sim, eu definitivamente penso assim. Quando você olha nos últimos 30 anos, desde o início dos índices futuros gerenciados, você vê que as estratégias de futuros gerenciados tiveram um bom desempenho em todos os anos, exceto em 2009, que foi o primeiro ano em que o índice foi negativo e foi realmente excepcional. Eu não acho que você encontrará qualquer outra indústria ou parte de uma indústria que seja realizada, bem como futuros gerenciados nos últimos 30 anos. E nos últimos cinco anos, mostramos que somos um dos gerentes de futuros melhor gerenciados nesse ótimo setor e estou certo de que isso continuará. Veremos mais retornos normais novamente no futuro. Eu não acho que seja provável que veremos um ano como o 2008 em breve, mas também não acho que isso fosse ver um ano como 2009 novamente. Eu acredito que os futuros gerenciados serão bem sucedidos no futuro. Uma indicação de que as pessoas realmente estão investindo em futuros gerenciados agora é que, pela primeira vez na Europa, os futuros gerenciados tornaram-se a maior sub-estratégia de hedge funds. Antes, as ações longshort eram sempre o número um. Então, para futuros gerenciados ter ultrapassado as ações longshort e se tornar o número um é um sinal realmente bom de que os investidores pensam que futuros gerenciados irão atuar no futuro.